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孔子的孔 | 船员 | 发表于 2018-1-19 16:31:40 | 显示全部楼层
   期现套利跟期货玩单边不大一样
  如果你没被爆仓     差价交割的时候早晚会回归
   只要你愿意   期货完全可以设置一倍杠杆  虽然利用率低
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孔子的孔 | 船员 | 发表于 2018-1-19 16:33:33 | 显示全部楼层
期现套利最大的风险  还是持币风险   
      持币风险要么  期货市场套期保值对冲持币风险
    要么如果OKEX开借币功能持有的比特币大部分都可以是借贷的
   这样就可以几乎忽略币价波动
   USDT和交易所的安全性  是另外的风险
孔子的孔 | 船员 | 发表于 2018-1-19 16:36:29 | 显示全部楼层
至于 为什么更喜欢用 THIS  WEEK套  而不是   quarter    季度的交割周期太长  之间的差价波动可以非常大  也可以长期保持较大差价   而当周就简单一点   就算差价大   在周五交割的时候   也会接近回归
      现货交易所的选择也是个问题   之前最早的时候试过ZB现货   虽然是0手续费  但是深度很差   再者  zb的价格 算是接近场外价格   跟okex的指数差距很大    不在指数考虑成分里面   bitfinex  或者接近BF站的价格的现货平台  都可以选  对比他们的手续费 和深度就行
孔子的孔 | 船员 | 发表于 2018-1-19 16:41:07 | 显示全部楼层
顺便谈谈  跨期套利  跟期现套利的区别   期现偏向绝对利润化的套利模型  跨期应该算是统计套利
最近大牛市   远期合约的溢价经常保持单边扩大   归根结底  跨期之所以能盈利的根本原因是  只要有存在绝对的期现套利空间  就会有期现套利者把溢价拉回    但是最近  远期就算溢价百分10  依旧没大规模期现套利者套远期合约  一个是距离交割日期还是有点时间   另外一个是牛市  随便买点山寨币  都比这点利润高   大家看不上这点利润
  所以导致近期跨期套利有可能维持在一定差价  不怎么波动  也可能单边扩大      
期现相对来说要考虑的问题就少的多      
孔子的孔 | 船员 | 发表于 2018-1-19 16:44:22 | 显示全部楼层
无论是期现套利  还是跨期套利   都会涉及一个交割处理
  期现当周套季度的话    要么提前五分钟   当周换次周  要么等交割后   当周仓位丢失后  自动补充新当周
    跨期也差不多    当周交割后仓位丢失   季度还在   最好的方式就是交割前一段时间就当周移仓次周  然后冻结策略到交割后  才启动
孔子的孔 | 船员 | 发表于 2018-1-19 16:51:42 | 显示全部楼层
           论坛的老哥们   对于主观交易  和量化套利之间的对比  有什么看法  ?
土木山丘 | 水手 | 发表于 2018-1-19 16:52:26 来自手机版 | 显示全部楼层
Li hai la !
土木山丘 | 水手 | 发表于 2018-1-19 16:53:47 来自手机版 | 显示全部楼层
Li hai la !
孔子的孔 | 船员 | 发表于 2018-1-19 17:05:41 | 显示全部楼层
比特币跨期的号  在上一个月接近吃土  差价  最高上过2000+美元     而且是单边扩大   
而最近的价格大幅度波动  也几乎是  过几天就调整一次参数   套利差价范围  也是不停地换
这几个月颠覆我的想象   之前以为  全仓模式下的跨期套利  就算是二十倍也没多大风险   事实上  十倍满仓都有可能爆仓  即使对冲开仓

不过这两天跨期的表现还是不错的
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孔子的孔 | 船员 | 发表于 2018-1-19 17:08:24 | 显示全部楼层
更新下交割后净值

交割后净值

交割后净值
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孔子的孔 | 船员 | 发表于 2018-1-19 17:13:52 | 显示全部楼层
前排意淫我允      
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渣了个科 | 船员 | 发表于 2018-1-19 17:25:19 | 显示全部楼层
我也在研究OKEX的期现套利 能否留个联系方式 交流下
孔子的孔 | 船员 | 发表于 2018-1-19 17:31:31 | 显示全部楼层
渣了个科 发表于 2018-1-19 17:25
我也在研究OKEX的期现套利 能否留个联系方式 交流下

加BOTVS群吧  我暂时不公开联系方式了
渣了个科 | 船员 | 发表于 2018-1-19 17:36:14 | 显示全部楼层
孔子的孔 发表于 2018-1-19 17:31
加BOTVS群吧  我暂时不公开联系方式了

这个怎么加?
孔子的孔 | 船员 | 发表于 2018-1-19 17:36:59 | 显示全部楼层

百度搜索BOTVS   官网应该是有群  一群二群满了   你搜看看就知道了
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