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7f94adda80 | 水手 | 发表于 2019-1-25 18:58:02 | 显示全部楼层
比特币定投日记(Day-23):一篇无风险套利实用干货

今天套利赚了3%,文中附上方法。今日变动 +0.29%,盈亏比例 -49.12%


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BTC ¥23840  市值 ¥4172亿
2019/1/25,定投第23天。
持仓现值 ¥168,942;今日变动 +0.29%盈亏比例 -49.12%

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持仓均价降至6634 USDT

本来想跟大家聊聊数学期望。告诉大家弄明白数学期望这个简单的东西到底能让大家少亏多少钱,不过刚对波场的90万空仓仓位做了一次套利换仓,赚了3%左右,所以还是先聊聊套利吧。

简单的说:当同一个标的在不同地方的价格不一致的时候,就存在套利机会。比如说同币种不同交易所的差价搬砖,比如说同币种的期货现货差价套利。
今天要说的就是期货现货差价套利,简称期现套利。

拿最近一直在空的波场举例,目前的3月29日交割的期货合约单价是0.00000668 BTC,现货价格是0.00000745 BTC。3月29日交割意味着合约价格在3月29日会与现货价格一致,无论到时是涨是跌,一定会一致。

一个有意思的问题就来了:我们现在买1个期货,卖1个现货。在3月29日时会发生什么?

答案当然是会赚钱。1个TRX我们能无风险获利0.00000745-0.00000668=0.00000077BTC。为什么?我们假设3月29日TRX期货现货的价格均为A(不管是不是涨上天或者腰斩,不重要),这时期货我们平多1张(即在A价格卖出1张),现货在A价格买入1个。期货仓位了结,盈亏为(A-0.00000668),现货TRX也买了回来,盈亏为(0.00000745-A)。两边的总盈亏=A-0.00000668+0.00000745-A=0.0000077 BTC。明白了吗?

不明白也没关系,上面那段多看几遍。

这就是期现套利的原理。这时大家会说手头没波场怎么办?交易所的质押借币功能就是为了方便大家套利而存在的。千万不要去那儿玩杠杆,我们小韭菜玩玩借币卖空套利就好。

我今天就是这样将BM的90万仓位换到了火币:在BM以0.00000673BTC 的价格平仓了90万,去火币借了90万TRX在0.00000748卖出。至于为什么说才套利了3%,是因为我在BM开这90万仓位时,现货已经比期货高0.00000050,目前高了0.00000075,所以实际上利润是0.00000025 BTC/个,3%左右。

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开仓均价0.00000625 BTC
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火币已借TRX,除了90万,还加仓了20万。

换仓后的实际均价比较复杂,在此列一下:
期货部分:310万空单,开仓均价0.00000625 BTC;
现货换仓:90万空单,开仓均价0.00000700 BTC(625开673平,中间亏损48聪);
现货加仓:20万空单,开仓均价0.00000748 BTC。

本文观点仅供参考,不作为任何投资建议!


7f94adda80 | 水手 | 发表于 2019-1-28 19:05:20 | 显示全部楼层
比特币定投日记(Day-26):如果不是为了出货给韭菜,凤姐会出来喊单吗?

在众多镰刀的挥舞下,比特币终于继续下行。今日变动 -3.28%,盈亏比例 -50.57%
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BTC ¥23065  市值 ¥4038亿
2019/1/28 ,定投第26天。
持仓现值 ¥164,788;今日变动 -3.28%盈亏比例 -50.57%
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持仓均价降至6608 USDT
最近比特币有点撑不下去,可能跟这两件事有关:
1、       主力连续插针爆期货,玩弄韭菜的感情,韭菜最后的接盘热情都快被磨灭了。
2、       几个模式币(包括凤姐带领大家梭哈的那个)周末齐齐挥舞镰刀,再次割走了币圈仅剩的活钱。无论这些活钱的主人以前是不是赌徒,会不会买比特币。但是,被割走后是基本不可能了,特别还是被CX团队割走的。

于是比特币今天果然如大家所料,没有顶住压力,开始下行。

定投到现在,作者的亏损比例已经破了-50%,而且有预感市场还会有进一步下跌,二次探底。

不过即使有预感会亏损更多,我还是会一如既往地执行定投计划。所以很多朋友都很好奇:为什么我明知道会跌现在还要买?

其实我也挺好奇的:为什么大家都猜测这个位置已经接近底部了,却还不买。

现在买入,风险回报比和数学期望值已经足够美好了,固执地等它们更好一点是否真的那么重要?

而万一,仅仅是万一,有突发情况导致踏空带来的损失,在数学期望上会更加大吧。

做空波场的仓位在继续往火币那边挪。问题在于火币现在借TRX非常困难,想要借到TRX卖出去,首先看人品,其次看手速。

一个借币卖空的事情搞的跟以前抢众筹额度一样,波场的空军看来还真不少。别说我又在洗脑做空,毕竟亏了钱总要找点自我安慰嘛。

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BM仓位持续减少,开仓均价0.00000625 BTC
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开仓均价0.00000734 BTC

目前总仓位492万5。其中火币的仓位中有2395000个是从BitMEX换仓过去的,换仓前的亏损已经算进火币了,所以BM之前的已实现盈亏不用看,全挪到了火币那。另外还在火币加仓了925000个,火币总开仓均价0.00000734 BTC。

为什么会出现奇怪的5000个?因为这两天抢TRX的借币额度实在是凶险,5000个也是肉呀。

这两天我会继续找机会抢额度,争取将BM的仓位全换到火币上去,有可能的话顺便在火币继续加点仓。现在一个TRX的期现差价已经到了负150聪,换仓过去能减少不少亏损,后续瀑布的话利润也更可观,大家等着看我赚钱吧。

本文观点仅供参考,不作为任何投资建议!


7f94adda80 | 水手 | 发表于 2019-1-30 13:49:30 | 显示全部楼层
顶一个。。。。。。。。。。。。
7f94adda80 | 水手 | 发表于 2019-1-30 19:10:16 | 显示全部楼层
比特币定投日记(Day-28):今天简更

为了抢波场做空,今天在学写代码,做个简更 (预告一下,过年期间也是简更为主) 定投第28天。

上午定投了0.585 BTC,持仓均价降低至6556 USDT。真的是越跌越开心,买到的币更多了。

中午币安公布了明天将上线BTT交易,这很好,昨天说的利好落地时间比想象中来得早。公告发布后TRX期现差价进一步扩大,火币也一直借不到TRX,所以我在研究写代码通过火币的API来借币,希望能在开交易前多借一两百万个。

讲道理在开了交易后BTT的流通价格已经确定,空投价值的预期由不确定变成了确定,我估计2月11的空投也就给波场1%的溢价。 所以除非行情转好,波场的买盘还能撑住。否则加上波点的解锁利空,波场必然一泻千里。这件事情应该很多人都有预期,不然现在借波场也不会这么困难。

而且我拿波场的空单是有信心拿几个月的,即使目前浮亏接近3个BTC,我还是比较乐观。

目前波场空单: BitMEX -970000 均价0.00000625 BTC 火币 -3990000 均价0.00000738 BTC
300f903b8490 | 队长 | 发表于 2019-1-30 20:29:09 来自手机版 | 显示全部楼层
有梦想的人值得称赞
7f94adda80 | 水手 | 发表于 2019-1-31 19:06:27 | 显示全部楼层
比特币定投日记(Day-29):昨天的代码目前抢到了120万TRX
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BTC ¥22900  市值 ¥4008亿

2019/1/31,定投第29天。
持仓现值 ¥167,633;今日变动 +0.2%,盈亏比例 -50.32%。
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持仓均价降至6531 USDT

定投BTC造常进行,没啥好说的,跟大家详细说说最新的套利机会吧。

目前波场的现货比期货价格高18%,借到TRX后直接卖出,然后在期货开多,跟捡钱一样。

套利的具体逻辑前几天说过,现在是借到波场后在0.00000785 BTC的单价卖出,然后在期货0.00000639 BTC的单价买多,一个TRX的套利差价能赚0.00000146 BTC,昨天代码借到了120万个,利润有1.75个BTC,扣除借币利息也有1.44个BTC的纯利润。

代码真的改变世界,在此郑重感谢教我写代码的好师傅(还没学会,继续学习中)。
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BM仓位持续换到了火币,目前只余70000仓位
(截图是币奇才:biqicai.com,直接导入BM的只读API可看盈亏数据,不能作假)
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火币的两个账单,开仓均价为0.00000749 BTC

记账时扣除了BM已实现亏损,做空波场的盈亏看现货总变动加期货浮亏即可,目前浮亏是1.74 BTC左右。

现在一共在火币借到了520万个孙老板,全部空了,目标是先赚10个BTC吧。

下面是代码和借币的截图,证明数据的真实性
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本文观点仅供参考,不作为任何投资建议!




7f94adda80 | 水手 | 发表于 2019-2-1 17:30:33 | 显示全部楼层
春节期间度假,定投在继续~日记偶尔会简更
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大家好,我去度假了。

就是这么直接。

大概度假半个多月吧,最近定投会按计划进行,不过更新会改为偶尔简更。

今日定投0.0585 BTC,目前持仓均价6506 USDT。
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做空波场的所有仓位已经换到了火币,目前回本,小盈利0.1 个BTC。

最近简更中也会直播这500多万空单的情况,欢迎大家关注。
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阿拉伯伯 | 队长 | 发表于 2019-2-1 17:56:43 来自手机版 | 显示全部楼层
为什么你成本这么高?定投之前就持有btc?
1一ofkings95 | 水手 | 发表于 昨天 15:38 | 显示全部楼层
老哥,稳
张健炜 | 水手 | 发表于 昨天 16:16 来自手机版 | 显示全部楼层
未来富豪…
达令北鼻 | 水手 | 发表于 昨天 16:18 来自手机版 | 显示全部楼层
优秀优秀。
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