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发表于 2017-7-13 18:05:12 | 显示全部楼层
最近北京天气真是热啊,像个蒸笼一样。跟坛子里其他老哥一样,我以前也是手动搬砖的,大家应该都干过这个事情,而且通常都是大晚上,光着脚丫子和膀子坐在电脑前,从这边提到那边,疯狂打电话催打币,然后在收币的交易平台网站不断刷新,盼着早点到,生怕差价翻转了。不过现在哥们儿不那么干了,搞了个程序搬,省心多了。

今天分享的是一个很简单、很好理解又稳的策略。说它简单,真是一点点代码就可以搞定;说它好理解,真的是知道怎么买苹果就能理解它的原理;说它稳,真的是很稳,无视币价涨跌。

一、套利策略原理

套利策略是一种跨市场套利策略。其基本原理是在币值低的交易所买入比特币,同时在币值高的交易所卖出同等数量的比特币,从而实现稳定盈利。简单的来说:在A市场以每斤1块钱的价格买了5斤苹果,然后路过B市场的时候,发现这里同样的苹果居然卖每斤1块5,每个苹果就有5毛钱的差价!一转手,赚了2.5元。是不是很好理解?同样的,在不同的交易所,相同的标的会有不同的价格,只要有价差,就可以做套利。

二、套利方式

对于数字货币交易市场,一般有两种方式做套利:

  • 看到两个市场有价差的时候,马上在低价交易所A买币,然后提币到高价交易所B卖币,获取价差利润。这种方式比较传统,俗称“搬砖”。
  • 使用计算机程序套利。初始状态,在两个交易所放同样多的币和同样多的钱,同样是在发现两个市场有价差的时候,马上在低价交易所A买币,然后在高价交易所B卖出同样个数的币获取价差利润,这样手中持有币总量没变,但是钱却增加了。由于程序操作很快,所以能很快的把握住机会,拿住利润。


三、 面临问题

看上去虽然很简单,但其实有一些问题是要想好的:

  • “搬砖”存在的风险是:因为不同交易所处理提币速度不同,交易所把币打出来以后又需要区块链的确认才能到账,提币时间段内两个市场价格很可能发生反转,这样等币到账后,价差消失甚至成了逆价差,因而无法卖出获利。
  • 程序套利看上去很完美,但是也有风险:程序交易需要调用交易所的API接口,所以一旦API出故障,就会造成亏损。另外一个风险是因为单边行情,造成一个交易所只剩了钱,一个交易所只剩了币,这样就无法进行双边的买卖,只能等待价差反转,或者是手动提钱和提币,将两个交易所的资产交换,此时又涉及到了1中提到的风险。


所以,想要赚钱,其实还是要花些心思的。但是比较下来,还是用计算机去做比较稳当,毕竟不出意外的话每次利润都能把握住,而且重要的是,我会写程序,用程序去交易多省事!

四、 程序套利要处理的问题

做程序套利,除了上面的风险外,还要处理下下面几个小问题:
  • 怎么对接实盘
  • 先处理买单,还是先处理卖单
  • 如何保证两个单子的成交数量是一样的
  • 什么时候触发交易所之间的比特币转移和资金转移

关于这些问题,其实也是看到GitHub上一个开源库才知道的。下面就和大家讲一讲上面几个问题。

1.对接实盘
这个还是很简单了,各个交易所都有提供自己的接口,按照文档调通就可以了,这里列几个交易所的文档:
***、OKCoin、中国比特币,其它的交易所大家可以自行搜索。

2.先处理买单,还是先处理卖单
我的建议是,先处理卖单,再处理买单,理由是:比特币是浮动资产,先变现再购入浮动资产是一种最优的短时期仓位控制方法。

3.如何保证两个单子的成交数量是一样的
为了保证两个单子成交数量一样,程序在执行买单前,需要拿到前面卖单的执行结果,然后根据该结果来设置需要买的数量

4.什么时候触发交易所之间的比特币转移和资金转移
这个其实每个人有每个人的想法,我的做法是为两个交易所设置BTC最低仓位线,如果任一交易所的BTC仓位触及该最低线,就触发了一次交易所之间的比特币转移和资金转账。转移的结果是两边交易所的币值相等,人民币相等。

说了这么多,归纳一下,就是在两个交易所放同样多的钱和币,有价差时候高卖低买,保证持币量不变,毕竟,买饭吃还是要用人民币的。

关于套利就先分享到这里,大家可以自己去看代码,我也是在不断学习中,毕竟懒,也想省心省力的拿收益。


20条回复 跳转到指定楼层

WeQuant微宽网 | 船员 | 发表于 2017-7-13 18:21:43 | 显示全部楼层
zhu88643 发表于 2017-7-13 18:15
不会做程序怎么办?

学下python,很简单的。。。
WeQuant微宽网 | 船员 | 发表于 2017-7-13 19:56:35 | 显示全部楼层
zhu88643 发表于 2017-7-13 19:40
英文不懂,行不行?

可以搞。。易语言
戒_rky | 队长 | 发表于 2017-7-13 21:50:28 | 显示全部楼层
逻辑上好像不成立
能不能获利和卖出价有唯一关系
在套利一瞬间,你的买入卖出行为没有改变你的净资产,和保持不动一模一样。
楼主的假设是两个交易所永远是彼升此降,无限循环。就算存在这种情况,但也不是用对冲方法产生的利润,而是你发现了规律
搬砖另算

bincoin | 持有lrc、btm的无敌投机海盗王 | 发表于 2017-7-13 23:12:54 来自手机版 | 显示全部楼层
早就可以搞了,只是我不会写程序,要不还玩这么低级 ,早就玩期现套了
lpy411 | 小白 | 发表于 2017-7-14 09:51:51 | 显示全部楼层
现在从外网搬到国内赚点差价还是可以的
hjy2008 | 船员 | 发表于 2017-8-11 11:16:10 | 显示全部楼层
楼主共享程序一下吗
币特比 | 副船长 | 发表于 2017-8-11 11:26:18 | 显示全部楼层
广告贴,鉴定完毕!
看下贴主名字
529 | 队长 | 发表于 2017-8-11 11:45:48 | 显示全部楼层
楼主共享程序,谢谢
换名不换头像 | 副船长 | 发表于 2017-8-11 16:24:29 | 显示全部楼层
看楼主的名字就知道了,广告而已。
真正要写程序,不要依赖第三方的平台才是王道
WeQuant微宽网 | 船员 | 发表于 2017-8-11 16:50:22 | 显示全部楼层
换名不换头像 发表于 2017-8-11 16:24
看楼主的名字就知道了,广告而已。
真正要写程序,不要依赖第三方的平台才是王道

委屈
btc2017 | 副船长 | 发表于 2017-8-11 17:57:21 | 显示全部楼层
可以搞。。易语言
zhl10377817 | 船员 | 发表于 2017-8-12 00:24:50 | 显示全部楼层
看到你获利的原理了,但是如何筹码低了该如何

七岁 | 水手 | 发表于 2018-7-5 20:51:21 | 显示全部楼层
最近打算写一个, 刚看了火币的api, python3的, 只会python2, 楼主看的哪个连接的代码, 麻烦gayhub贴一下啊
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