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发表于 2017-10-22 00:00:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 popli 于 2017-10-22 00:05 编辑

​​最近仔细研究了Bitmex的perpetual swap(永续掉期合约) 这个合约设计的真的是非常牛逼
它是bitmex CEO和COO一起设计的 当时为了参加新加坡的一个比赛
这合约最牛逼之处 就是实际上成为了比特币全市场的流动性交换器 或者说平衡阀
比如前几天的行情里 我只一个小套利单就赚到了5万刀的利息

这个合约通过套利机制 把全世界所有美元现货和期货交易所的币价平衡了
如图所示 掉期合约的成交量随时间一直是指数式增长的(因为成交量坐标是对数坐标)
去年6月成交量和现在相比 现在日成交量增长了6-8倍(按币数算)
目前bitmex永续合约日均成交量十万币左右
bitmex永续掉期合约成交量变化

而作为对比
okex季度合约成交量
同期对比美元成交量没有太大变化
但是除以币价之后的币数成交量大幅度缩水
而且因为okex计算成交量时买卖双方都计了一次
所以实际成交量还要除以2 (之后的单位才是币)
计算得出去年6月高峰日均成交量35万币
现在日均成交量7万币 成交量缩水了5倍
跟bitmex成交量放大了6倍相比
正是一个衰退另一个崛起的过程
okex成交量变化 单位是百美元(okex的一张合约是100美元价值)

另附bitstamp同期成交量对比 基本无太大变化

bitstamp作为最稳定的无杠杆现货交易所
其成交量可以作为标杆参考
bitmex永续掉合约的几个优势:
1.合约价格紧贴现货价格
永续掉期合约的指数是bitstamp和coinbase的价格的平均值 合约有个标记价格 这个标记价格基本跟指数是一模一样的(最大会差0.375% 不会更多了)持仓盈亏不以成交价计算 而以标记价格计算 而且多空之间要互相付利息 做多的太多了 多头付空头利息 反之亦然 这两个机制保证了合约的成交价跟现货之间偏离很小 不像期货那样会有大幅度溢价
2.无法操纵市场
正因为合约价格跟现货偏离小 而且爆仓和计算盈利都按标记价格(可以理解为按现货价格爆仓)计算 所以不会出现okex的季度合约那种定点爆仓的效果 老玩家都知道 okex的季度合约操纵起来非常容易 即便现货价格不动 也可以拉砸期货定点爆破 而bitmex的永续合约完全无法做到这一点
3.爆仓无分摊
合约爆仓其实有自动减仓机制 但是几乎从来没用过 为啥?因为保险基金已经达到1500比特币了!!跟okex目前的28个币风险准备金相比 实在是天壤之别。。
如图:
okex风险准备金
bitmex保险基金
​4.杠杆可调节 止损可自定
bitmex是1-100倍杠杆 开仓之后可以随意调节 也即是爆仓位置可以自己调整!!这一点很多okex老玩家应该是梦寐以求的 okex只有20倍和10倍两种选择 爆仓位置开仓后根本没法随便改 bitmex这一点可以说完胜okex 即便没有其它优势 单凭这一点都值得玩!
​5.开仓最小单位1美元
okex一张合约100美元 有些新手可能觉得风险大 bitmex开仓最小仓位1美元 可以随便玩
6.网站说明非常细致全面
okex老玩家都知道 想在okex找个说明跟打仗一样 很难找 问客服有些关键问题根本不告诉你 比如期货合约限价机制 人家根本不讲 bitmex就不是了 网站说明一应俱全 还举例子的 只要肯花时间 只靠自己都能学成高手!


可以说 bitmex的永续合约 已经取代了okex的季度合约 成为现在的杠杆交易之王

PS:有想注册bitmex账号的 可以用此链接注册 任何通过有效推荐链接注册的用户将会连续6个月收到10%的费率折扣。
https://www.bitmex.com/register/gzkg0D



10条回复 跳转到指定楼层

popli | 队长 | 发表于 2017-10-22 00:55:09 | 显示全部楼层
顶帖,没人吗?????????
baskice | 船员 | 发表于 2017-10-22 03:12:45 | 显示全部楼层
你最后不贴推广链接的话写的还行,贴了反而让我仔细找了下发现有几个错误。

单纯掉期bitfinex几个其实都可以用,okcoin的当然是最坑最恶心的。
就说一个你全文闭口不提的费率,birfinex就要低得多。
bitmex专业性高得多,不理解机制亏钱比其他几个欧美平台亏钱更有可能
popli | 队长 | 发表于 2017-10-22 11:48:30 | 显示全部楼层
baskice 发表于 2017-10-22 03:12
你最后不贴推广链接的话写的还行,贴了反而让我仔细找了下发现有几个错误。

单纯掉期bitfinex几个其实都 ...

我是转微博大咖的,链接忘记删除了,
芭比馒头 | 副船长 | 发表于 2017-10-24 07:08:47 来自手机版 | 显示全部楼层
杠杆玩不来,但美好世界的发展需要更多的投机创新,本人鼓励投机,没有投机就没有今天的手机、电脑、卫星、飞机等等一切,投机使人类发展更快、生活更美好
vista | 船员 | 发表于 2017-10-24 10:37:03 | 显示全部楼层
请问利息在哪查看,找了一圈只有历史费率表`
yokinzhu | 副船长 | 发表于 2017-10-29 16:31:25 | 显示全部楼层
vista 发表于 2017-10-24 10:37
请问利息在哪查看,找了一圈只有历史费率表`

你是说资金费率嘛?在右上角有,8小时记一次
yokinzhu | 副船长 | 发表于 2017-11-15 01:07:03 | 显示全部楼层
芭比馒头 发表于 2017-10-24 07:08
杠杆玩不来,但美好世界的发展需要更多的投机创新,本人鼓励投机,没有投机就没有今天的手机、电脑、卫星、 ...

低杠杆还是可以的,2-3倍杠杆不怎么会爆仓。。
richardweiming | 副船长 | 发表于 2017-11-15 03:34:49 来自手机版 | 显示全部楼层
单论套利AK还是做不过我,哈哈
richardweiming | 副船长 | 发表于 2017-11-15 04:11:56 来自手机版 | 显示全部楼层
吃套息利息其实还是不如套季度吃波动的,套息适合长时间维持单边,套季度适合震荡。不怕麻烦可以各开一部分。
popli | 队长 | 发表于 2017-11-15 12:02:49 | 显示全部楼层
richardweiming 发表于 2017-11-15 03:34
单论套利AK还是做不过我,哈哈

请指教指教。。
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